Les stratégies

Une stratégie, ici, est une règle qui regarde une série de prix et répond trois choses : un sens, un score, et pourquoi.

Ce qui existe

Plusieurs familles sont fournies — force relative, croisement de moyennes, cassure de volatilité — chacune avec ses paramètres. Elles s'appliquent à n'importe quel actif suivi, et se combinent librement dans un portefeuille.

Toutes reposent sur le même catalogue d'indicateurs, qui déclare pour chacun ce qu'il produit et le nombre de barres qu'il lui faut avant d'être juste. Une moyenne sur 200 séances n'a pas de valeur à la cinquantième — et c'est le catalogue, pas la stratégie, qui le sait.

Les régler, puis les éprouver

Les paramètres d'une stratégie se règlent à la main, ou se cherchent automatiquement. Dans ce second cas l'optimisation est menée hors échantillon : les paramètres sont choisis sur une période et jugés sur la suivante, jamais sur celle qui a servi à les choisir.

Ce que ça ne fait pas

Aucune stratégie fournie n'est « la bonne », et aucune n'est réglée pour vous. Elles servent à formuler une hypothèse assez précisément pour qu'elle puisse être mesurée — et, souvent, réfutée.

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